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【ヒンデンブルグ・VIX・Fear&Greed】恐怖指数と投資

投資情報

投資に参考となる指標がたくさんあります。

 

その中でも、現在の市場状況を客観的に把握できる重要な指標が恐怖指数だと考えています。

 

常に投資の手法として、長期投資のバイ&ホールドを基本としていますが、現在のボラティリティが高い相場で自分の立っている位置を確認するために恐怖指数を投資に組み入れることは有益だと思います。

 

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【ヒンデンブルグ・VIX・Fear&Greed】恐怖指数と投資について

参考にとしている恐怖指数は3つあります。

・ヒンデンブルグオーメン

・VIX指数

・Fear&Greed Index

です。

 

この中で投資に活用し易いのは、VIX指数だと私は考えています。

 

それでは、各指数をどのように投資に活用するか?まとめていきます。




ヒンデンブルグオーメンとは

ヒンデンブルグオーメンは米国市場の株価急落を予兆するシグナルです。

 

最近では5月10日に点灯し、現在も継続して点灯しています。

 

では、どのようなと時に点灯するのか?

 

ヒンデンブルクオーメンが点灯するには下記4つの条件があります。

 

①ニューヨーク証券取引所で高値・安値更新銘柄の数が共にその日の値上がり・値下がり銘柄合計数の2.2%以上

②ニューヨーク証券取引所総合指数の値が50営業日前を上回っている

③短期的な騰勢を示すマクラレンオシレーターの値がマイナス

④高値更新銘柄数が安値更新銘柄数の2倍を超えない

となっています…

 

これだけを読んでもさっぱり意味がわからないのですが、大きく解釈すると…

 

市場が向かっているに対して、高値更新銘柄と安値更新銘柄から相場の強弱をわかり易くしたものと考えています。

 

また、この点灯条件を見てみるとヒンデンブルクオーメンが点灯するにはする時は、株価が高値圏にあるときだとわかります。

 

つまり、ヒンデンブルグオーメンは上昇相場から下降相場に変わる時のサインとして参考になるということです。




VIX指数とは

Volatility Index(ボラティリティインデックス)の略で、シカゴオプション取引所がS&P500種指数のオプション取引の値動きをもとに算出・公表している指数です。

 

数値が高いほど、投資家が先行きに対して不安を感じているとされます

 

参照:StockBrainより

 

ここ2年ほどの相場を見ると、世界同時株安や米中貿易摩擦によるトランプ大統領発言などにより上昇しては、下落してを繰り返しています。

 

VIX指数の特徴は、ネガティブな事案があった場合は急激に値動きが動きますが、その問題が解決していなくても価格が下落してくるところです。

 

まさに今回の米中貿易摩擦による関税が良い例で先行き不透明な中でも、FRBによる利下げが検討されるとVIX指数は下がります。

 

このような値幅と値動きを短期投資に活かすために今回CFD口座を開設しました。

【CFD口座を開設】今後どんな相場でも利益を出せる投資を目指す
5月に新しくCFD口座を開設しました。これまで投資用証券会社として、SBI証券と楽天証券を開設していましたが、CFDをするために新規にGMOクリック証券の口座を開設しました。これまでCFDは、FXによる苦い経験から投資選択肢として考えて…

 

この3つの指標では1番短期投資に適していると感じるのは、このVIX指数を活用した投資だと考えています。



Fear&Greed Indexとは

 

「恐怖と貪欲さの指標」と略されるこの指標。

 

投資家の心理の状況で恐怖と欲がどの程度、市場に影響しているのか?をCNNが指標化したものが、「Fear & Greed index」です。

 

投資家の心理は大きく2つに分けられます。

それが【恐怖】・【強欲】です。

 

恐怖より強欲の方が強い場合は投資家は株を買い、強欲より恐怖の方が強い場合は株は売られるという訳です。

 

Fear & Greed indexを構成する要素の7つはこちら

【株価の勢い】 S&P500と125日移動平均線との乖離

【株価の強さ】 52週高値と安値にタッチした数

【株価の振れ幅】 上昇局面・下落局面における取引量

【オプション】 プットとコールの割合

【ジャンク債需要】 投資適格債とジャンク債のイールドスプレッド(利回り差)

【市場ボラティリティ】 VIX指数を参照

【リスク回避需要】 株式と国債のリターン差異

 

これら項目が平均値からどれだけ乖離しているかを0~100で指数化したものとなります。

 

もっとも重要なのは、このFear & Greed Indexが上記のVIX指数のように投資の活かすことができるのか?というところですが、調べてみると取引の検証にしたという記事を見つけました。

 

内容はFear & Greed Indexが50以上で買い、50を下回ると売りというシンプルな投資手法です。

 

結果は、利益が出るときもあれば、出ない時もある(笑)という内容で、自分なりのルールを作成すれば参考になる指標かもしれません。

 

 

まとめ

トランプ大統領が就任してから世界情勢は本当に大きく変わったと感じています。

 

果たして今後も経済が右肩上がりに成長するのでしょうか…。

 

アメリカ、中国、EU諸国を見ても自国の利益を利益を1番に考える国々が急激に増えているように感じます。

 

特にEUに関しては先日選挙が終わりましたが、離脱派の議席が増えたことにより10年後にもEUが存在しているのか?疑わしい気持ちになりました。

 

このような時代だからこそ、定期的に起こるネガティブ要因での相場下落に対応できる投資方法が必要だと感じ、CFDを開設した経緯もあります。

 

本日も読んでくださり、ありがとうございます。



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